请教：一个关于数据均匀性（波动性，稳定性）的算法
例16 以北京风采32选7为例
一组中奖号码：3，7，12，18，23，28，31，我们可以看出，01与这7个号码的差分别为2、6、11、17、22、27、30，最小的差为2；同理，02与这7个基本号码的差中最小为1；03为0；……，32与这7个基本号的差的绝对值最小为1。具体计算过程见下表（表3－40）。可以看出，这32个最小的差中一定会有一个最大的值，在本例中该值为3。所以这组号码的散度为3。具体计算过程如下表。
散度计算表
基本号码 基本号减中奖号码 绝对值 最小值
01 -2，-6，-11，-17，-22，-27，-30 2，6，11，17，22，27，30 2
02 -1，-5，-10，-16，-21，-26，-29 1，5，10，16，21，26，29 1
03 0，-4，-9，-15，-20，-25，-28 0，4，9，15，20，25，28 0
04 1，-3，-18，-14，-19，-24，-27 1，3，8，14，19，24，27 1
05 2，-2，-7，-13，-18，-23，-26 2，2，7，13，18，23，26 2
06 3，-1，-16，-12，-17，-22，-25 3，1，16，12，17，22，25 1
07 以下类推 以下类推 0
08 以下类推 以下类推 1
09 2
10 2
11 1
12 0
13 1
14 2
15 3
16 2
17 1
18 0
19 如何读取 ExpertOption 上的柴金波动率振荡器？ 1
20 2
21 2
22 如何读取 ExpertOption 上的柴金波动率振荡器？ 1
23 0
24 1
25 2
26 2
27 1
28 0
29 1
30 1
31 0
32 1
再以10，11，14，15，17，23，24为例：01与这7个号码的差分别为9、10、13、14、16、22、23，最小的差为9；同理02与这7个基本号码的差的最小值为8；03为7；……依此类推，32与这7个基本号的差的绝对值最小为8。这32个号码最小的差中的最大值为9，所以这组号码的散度为9。
注意，散度的值越大，说明号码的集中程度越高；散度的值越小，说明号码越分散。理论上，散度有最大值和最小值。以北京风采32选7型为例，最小的散度为3，最大的散度为25，但这只是理论上存在，只有两号码才具这个散度：01、02、03、04、05、06、07与26、27、28、29、30、31、32。实际上，散度为5或6的号码是最常同见的，散度大于10的号码很少见。
各种彩票的散度走势是很有规律的
什么是拉比振荡、拉比频率？
w代表势场随时间变化的角频率，w0代表两能级之间的特征频率
可见题主是对的
代表t=0时刻，系统处于a态，t时刻处于b态的概率
关于运放的SR(压摆率)和GBP（增益带宽积）
qq_22600163 于 2018-10-19 10:48:07 发布 11509 收藏 52
一、SR压摆率
压摆率的意思就是运算放大器输出电压的转换速率，单位有通常有 V/s ， V/ms 和 V/ μs 三种，它反映的是一个运算放大器在速度方面的指标，表示运放对信号变化速度的适应能力，是衡量运放在大幅度信号作用时工作速度的参数。当输入信号变化斜率的绝对值小于SR时，输出电压才按线性规律变化。
比如说OP07的压摆率为0.3V/μs 即1μs时间内电压从0V上升到0.3V，而OPA637(G=-1，10V step)SR=135 V/μs ，明显比OP07快。
Vpk是放大输出信号的最大峰峰值。
由上式知道：信号幅值越大、频率越高，要求运放的SR也越大。
我的理解就是：比如你输入一个正弦波为20KHZ/5V，那么要求运放的SR至少是0.63V/us（但是肯定要大于这个值，一般至少是有两倍的余量），才能将波形不失真的转换。
二、GBP（增益带宽积）
三、总结
SR是大信号的指标，GBW是小信号的指标；针对不同的运放由于它针对的信号不同那么它的SR和GBW就不同，针对小信号的那么GBW就大，SR就小；相反大信号的时候SR就大，GBW就小；它们之间是没有实际联系的；另外SR和放大倍数是没有关系的，这个是由于SR是运放内部参数，不会因为你放大了好多倍而改变，例如一个运放的SR是0.1V/us，那么放大到1V需要10us，放大到10V需要100us，SR是不会变的！另外SR和增益带宽积是没有直接关系的！
【番外篇】波动率的几种模型
White_Hacker 于 2015-05-14 03:10:53 发布 16212 收藏 34
历史型波动率估计主要有三种模型：MovingAverage, Exponential Moving Average, GARCH Model。第一个和我们平时计算标准差时用的方法一模一样，之所以叫移动平均，是因为对于过去数据赋予的权重一样；第二个就是赋予指数型递减权重，这样能够让离现在更近的数据有更多的权重，从而让得到的波动率估计更接近现实情况。最后一种比较复杂，我本科的时候听说过，当时觉得云里雾里的，现在感觉理解深入多了。
还有一点必须指出，波动率一般都是用annual quotation，因此如果是daily return，那要进行转换。以下的例子中，return都是daily的。
12-23 1069
01-11 2366
10-31 680
波动率模型主要有以下三类 - Local volatility, where the forward/spot price of the underlying solves the SDE dF = sigma(F)F dW for a (deter-ministic) function sigma. A special model is the CEV model with sigma(F) .如何读取 ExpertOption 上的柴金波动率振荡器？
03-26 3569
盈余公告收益与标准化预期外盈利 文献来源:Kishore R, Brandt M W,Santaclara P, et al. Earnings Announcements are Full of Surprises[J]. SocialScienceElectronicPublishing, 2008. 推荐原因：盈余公告收益（EAR）刻画了市场对于公司业绩公告中包含的预期外信息.
05-02 2120
本节书摘来异步社区《量化金融R语言高级教程》一书中的第1章，第1.如何读取 ExpertOption 上的柴金波动率振荡器？ 2节，作者： 【匈牙利】Edina Berlinger（艾迪娜•伯林格） , 等 译者： 高蓉 责编： 胡俊英，更多章节内容可以访问云栖社区“异步社区”公众号查看。 1.2 波动率建模 金融时间序列的波动率会随着时间变化，这在实证金融中已经是广为熟悉和被接受的典型事实。但是，波动率的不可测.如何读取 ExpertOption 上的柴金波动率振荡器？
05-05 1万+
草草地刷了一遍SHELDON NATENBERG 的《Option Volatility Trading Strategies》，书的内容还是很入门的，从基本的概率论，方差、分布、VaR讲起，没有什么特别高阶的东西。总体来说，入门，或者复习的好书毕竟连GARCH这样的模型都只是提了一下。不过，总体而言，入门知识讲的还是很清楚的。 书中的第五章讲了四种波动率，这个让我对一些金融从
07-26 567
matlab实线点代码平滑局部投影 (SLP) 基于“平滑局部投影的脉冲响应估计”的平滑局部投影 (SLP) 的实现。 Local Projections的原始方法首先由 该代码是从 MATLAB 代码翻译而来的，该代码是由 . import Pkg; Pkg . update (); using CSV, Statistics, LinearAlgebra : I; cd ( @__DIR__ ) # src location include ( " func_slp.jl " ) 输入参数是使用以下可变对象构造的， mutable struct InputPackage y :: Array # Defined endogenous variable for response.; x :: Array # Defined endogenous variable for generating shocks.; w :: Array # Defined endogenous variable, contemporaneous, lagged form.; H_min :: Int #
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