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从量化的角度做外汇交易

制定详细的外汇交易计划

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BackTrader量化交易案例图解

BackTrader量化交易案例图解

第1章 BackTrader简介
1.1 BackTrader量化软件的特点
1.2 进入神奇的Python世界
1.3 TOP极宽量化工具函数库
1.4 量化回测“四步曲”
1.5 案例:完整的量化版“Hello”程序
第2章 数据预处理
2.1 数据格式
2.2 Lines内部数据格式
2.3 数据目录
2.4 指数代码文件
2.5 数据预处理函数
2.6 案例:数据预处理
第3章 策略编程
3.1 SQN指数&策略评估参数
3.2 量化金融指标
3.3 交易数据更新
3.4 策略编程模板
3.5 案例:策略编程
第4章 Buy买入策略
4.1 Buy买入函数 从量化的角度做外汇交易
4.2 案例:设置Buy买入价格
4.3 next策略执行函数
4.4 Buy买入策略编程
第5章 Sell卖出策略
5.1 Position仓位检查
5.2 Smart Staking智能动态仓位管理
5.3 Sell卖出函数
5.4 案例:Sell卖出策略
5.5 买卖点图表
5.6 notify_order订单状态检查函数
5.7 双边交易策略
5.8 bar量化节点数据包变量
第6章 Broker数字经纪人
6.1 Broker数字经纪人概述
6.2 交易佣金(Commission)
6.3 案例:添加Broker经纪人
6.4 Broker常用参数
6.5 案例:Sizer交易数额
6.6 Sizer交易数额模块库架构图
第7章 MA均线策略编程
7.1 MA均线策略和指标简介
7.2 案例:MA均线策略编程
第8章 plot绘制金融图
8.1 金融分析曲线
8.2 案例:绘制不同风格K线图
8.3 多曲线金融指标
8.4 Observers观测子模块
8.从量化的角度做外汇交易 5 plot绘图函数的常用参数
8.6 案例:买卖点符号和色彩风格
8.7 案例:vol成交量参数
8.8 案例:多图拼接模式
8.9 案例:绘制HA平均K线图
8.10 K线图绘制
8.11 案例:绘制多指标金融图
第9章 回测结果分析
9.1 常用量化分析指标
9.2 案例:回测数据基本分析
9.3 Analyzer分析类
9.4 Analyzer分析模块架构图
9.5 SQN指数
9.6 案例:回测数据扩展指标分析
9.7 案例:底层数据分析
第10章 PyFolio专业量化分析图
10.1 常用量化模块库
10.2 轻量级量化分析模块
10.3 PyFolio简介
10.4 案例:PyFolio量化分析
10.5 解读专业量化分析图
第11章 Trade交易操作
11.1 量化回测分析流程
11.2 Cerebro类模块
11.3 案例:Trade交易
11.4 实盘交易及其隐性规则
11.5 Stake交易数额和Trade交易执行价格
第12章 买卖点分析
12.1 案例:买卖点设置
12.2 优化输出信息
12.3 案例:手动版策略参数优化
第13章 sign信号交易模式
13.1 Indicator指标模块库架构图
13.2 案例:信号交易的基本操作
13.3 案例:信号模式买卖点分析
13.4 SignalStrategy信号策略类
第14章 参数寻优
14.1 参数寻优概述
14.2 演示案例:单参数自动寻优
14.3 BackTrader内置优化函数
14.4 演示案例:多参数自动寻优
第15章 模拟盘/实盘操作
15.1 模拟盘交易和实盘交易的区别
15.2 实盘数据和交易接口
15.从量化的角度做外汇交易 3 数据共性
15.4 数据区别
15.5 案例:模拟盘的参数设置
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从量化的角度做外汇交易

策划人手记

美国已陷入技术性滞胀状态

美国确认与应对通胀为时偏晚

美国滞胀的国际背景与影响

美国恐难摆脱滞胀困境

2007年美国次贷危机爆发,进一步引发2008年全球金融危机,再次给美国经济金融造成巨大冲击。美联储迅速大幅降息至零利率,随后从2009年3月开始推出量化宽松货币政策并层层加码。同时, 二十国集团(Group of 20,G20)联合采取力度空前的救市行动,中国更是迅速推出大规模经济刺激计划,为维护全球经济金融稳定做出突出贡献,也使美国经济避免了更大衰退。但随着时间的推移,全球性产能过剩、需求不足的问题日趋严重,进入2011年后,中国经济增长下行压力持续加大,全球经济陷入整体低迷、此起彼伏的低增长、低利率、低通胀与高杠杆、高泡沫、高风险并存的脆弱平衡状态。

方正中期期货:美国消费总额有见顶之势,日本经济二季度出现反弹

有色金属板块:本周有色金属重心下移,略有分化。美国加息节奏变化继续影响市场,美联储会议纪要解读虽偏鸽派,但近期联储官员仍在强调进一步加息的必要性, 美元指数 近期震荡波动升至一个月高点附近,有色继续承压。欧洲能源问题,对锌铝生产形成较大影响一度引发剧烈波动,但后续有色还是会关注对于需求预期的变化。铜:从基本面来看,国内因电力紧张多地下发限电通知,包括华东和四川等地,对上下游均有一定影响,从SMM的调研来看对上游冶炼的影响要更严重,不过与过去能耗双控下的限电不同,此轮限电的原因是异常高温导致多地电力负荷过高所致,相信未来随着气温的下降,限电情况将有所好转,预计对基本面的影响将小于去年。考虑到宏观因素近期有转弱的风险,且目前基本面支撑也较弱,可考虑轻仓试空,期权卖出虚值看涨。锌:欧洲的能源危机已经对锌供应构成重大威胁,在欧洲的其他冶炼厂几乎没有实现盈利。欧洲地区冶炼产能占比约全球的18%,目前有约一半的产能仍处于错峰生产的状态,如果进一步减产则将对供应造成重大影响。预计供应压力仍是驱动未来锌价可能上行的主要原因,操作上以回调买入为主,注意控制仓位严格止损,期权可考虑买入虚值期权对风险敞口行情进行保护。铝:供给端,目前国内供给端受高温限电的影响,产能有所减少。欧洲产能也因能源问题再度削减。需求方面,随着淡季的持续以及外部环境的恶化,加工行业订单情况较为疲软,且终端消费的复苏还需要时间以及更多刺激措施。库存方面,社会库存有所去化支撑铝价。目前沪铝盘面受限电等事件影响波动较大,建议单边投机回避,空近月多远月的跨期套利组合可继续持有,需关注限电事态的进一步发展,短期盘面利多因素较多。08合约上方压力位20000,下方支撑位17000。镍:本周调整,电解镍7-8月持续环比增产,国内期货库存一度增至3000吨上方,电解镍供应改善,现货升水回落。LME镍继续降库存至历史新低,低库存仍易引发高波动。从需求端来看,不锈钢供需双弱,8月排产总体下降,近期继续有减产发生,但因印尼资源回流社库回升。新能源汽车产业继续向好发展,三元材料对硫酸镍需求仍将回升,国内限电措施对下游影响超过上游。镍价近期围绕17万元波动,而整体仍在16-18.5万元间宽幅震荡。锡:供给方面,国内锡冶炼厂复产产能开始逐步投放市场。需求方面,不同行业表现差异较大,光伏行业保持高增速,锡焊料企业开工依然维持低位。库存方面,上期所库存有所减少,LME库存维持高位,smm社会库存环比去库。目前现货成交也相对清淡,客户对高价接受度较低。锡在180000-20000元间震荡为主。铅:震荡延续,供应端,原生铅供应稳中有增,冶炼厂库存维持增加态势,冶炼厂出货积极性不高,报价略显坚挺,散单出货量有限;再生铅产能依旧过剩,炼厂库存较高,再生铅供应量充足;消费端,在消费恢复不及预期的情况下,前期大型铅蓄电池企业满产导致铅蓄电池库存较高,近日受限电影响开工率有所下滑,因此铅锭采购能力偏弱。库存因交割出库显著回升。近期铅料会延续震荡走势,铅2209合约回到震荡区14700-15300以内震荡。

贵金属板块:本周,美国经济数据表现偏强,美联储官员鹰派货币政策讲话,均使得美联储9月加速加息预期升温, 美元指数 和美债收益率均表现强劲,持续上涨,特别是 美元指数 涨至107上方后仍表现强劲,对贵金属形成强负面冲击,贵金属维持弱势行情。美联储货币政策调整步伐、经济衰退担忧和地缘政治局势进展继续主导贵金属行情;超鹰派转向、局势向好和经济依然强劲利空贵金属,反之则形成利多影响。政策加速收紧预期逐步被计价和降温,经济衰退担忧加剧,避险需求增加,连续下跌的贵金属反弹。近期,因为美联储政策收紧预期再度升温,贵金属趋于偏弱走势,但是下方空间有限,后市配置价值依然较高。中长期趋势来看,经济衰退预期下,白银因经济衰退和有色板块走弱表现会弱于黄金。